Cobertura alternativa del riesgo de longevidad a través de bonos y swaps de los mercados de capital

Autor:María José Pérez Fructuoso
Cargo:Universidad Carlos III De Madrid
RESUMEN

En este artículo se hace una exposición detallada de los mecanismos alternativos de los mercados de capital que permiten a las aseguradoras de vida, proveedores de rentas y planes de pensiones gestionar sus exposiciones al riesgo de una mortalidad agregada inesperada, o riesgo de longevidad. Concretamente, se analizan, desde una perspectiva teórica, los bonos sobre longevidad y los derivados Over-... (ver resumen completo)


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