El IBEX35 como Cartera Óptima del Mercado de Valores español: estudio estadístico del periodo 2002-2010

AutorIsabel Martínez Torre-Enciso - Oscar Valdemar de la Torre Torres
CargoUniversidad Autónoma. Madrid - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, México
Páginas399-417
Anuario Jurídico
y
Económico Escurialense, XLIV
(
2011
)
399-418 / ISSN: 1133-367
7
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Keywords: Portfolio Theory, Markowitz-Tobin-Sharpe-Lintner model,
Portfolio Optimization, Market Indexes, Equilibrium Conditions, Backtesting,
Discrete Event Simulation, Shar
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Sumario
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I
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Intr
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II.
Planteamiento
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revisión histórica.
I
II
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Estudio em
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B
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Resu
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os.
IV.
C
onclusión
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V
. Bibliograf
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a.
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do: enero de 2011.
Ace
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tado: marzo de 2011.

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